证券资产的定价研究

　　内容简介

　　本书为《当代中国中青年经济学家文库》之一，主要是对证券资产的定价研究，内容包括现代资本市场理论、弹簧振子理论–研究证券价格波动的新范式、弹簧振子理论的模型、中国股市日历效应的研究、弹簧振子理论研究等。

　　 作者简介

　　赵贞玉1973年生，安徽省合肥市人，管理学博士，上海大学国际工商与管理学院副教授、硕士生导师。先后获得理学(数学)学士、经济学(会计学)硕士和企业管理(公司财务)博士学位。主要研究领域:公司财务、证券投资，包括证券投资的理论研究和研究、公司并购的定价和决策、公司财务的理论研究等。 攻读博士学位期间提出研究资本市场的新范式–弹簧振子理论(SpringOscillator Theorv，SOT)，通过对上海股市数据进行研究，表明弹簧振子理论比有效市场对证券价格波动的解释能力更强。先后在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《控制理论与应用》等学术期刊上发表论文十余篇。主持或参与纵向科研项目6项。在资本市场理论与实践中有较深的理底和实践经验。

　　 目录

　　xxx章 绪论

　　一、研究的背景和意义

　　二、研究内容及其安排

　　三、全书创新点

　　第二章 现代资本市场理论

　　一、资产选择理论

　　二、资本资产定价模型

　　三、套利定价理论

　　四、期权定价理论

　　五、有效市场

　　六、行为金融理论

　　七、混沌分形理论在资本市场中的运用

　　八、我国学者对资本市场理论的研究

　　九、本章小结

　　附录非系统风险的风险回报及其计量

　　第三章 弹簧振子理论–研究证券价格波动的新范式

　　一、资本市场理论主要评点

　　二、弹簧振子理论

　　三、本章小结

　　第四章 弹簧振子理论的模型

　　一、将弹簧振子理论模型的微分方程化为差分方程

　　二、根据模型的回归结果确定证券价格的波动方程

　　三、比较并检验资本市场定价效率和交易费用

　　四、的思

　　五、样本数据

　　六、本章小结

　　第五章 中国股市日历效应的研究

　　一、中国股市的周内过度反应研究

　　二、中国股市季节效应的研究

　　三、本章小结