股指期货套保与套利

　　目录

总序

　　主编的话

　　xxx章 股指期货简介

　　xxx节 股指期货的特性

　　第二节 股指期货合约的主要条款

　　第三节 市场参与者与基本操作模式

　　第四节 股指期货的主要优势

　　第五节 股指期货功能的探讨

　　第二章 系统性风险的规避

　　–股指期货套期保值

　　xxx节 定义与基本原理

　　第二节 市场系统性风险

　　第三节 套期保值原理

　　第四节 套期保值操作实例

　　第五节 套期保值比率的确定

　　第六节 利用股指期货构建市场中性组合

　　第七节 套期保值的另一种工具–期权

　　第三章 套期保值也有风险

　　xxx节 套期保值操作流程实务

　　第二节 风险与因应之道

　　第四章 对冲基金如何运用股指期货

　　xxx节 对冲基金的主要类型与运用策略

　　第二节 股指期货的应用方式

　　第五章 股指期货的套利交易–理论篇

　　xxx节 股指期货的套利理论

　　第二节 程序化交易与股指期货套利

　　第三节 股指期货的持有成本模型

　　第四节 股指期货的预期理论

　　第五节 套利操作中的现货股票做空机制

　　第六章 股指期货的套利交易–实战篇

　　xxx节 交易过程中应注意的事项

　　第二节 套利策略模式

　　第三节 期现套利交易的方法与步骤之一:期货的理论价格

　　第四节 期现套利交易的方法与步骤之二:现货组合的构建

　　第五节 境外股指期货期现套利的实践分析

　　第六节 跨期价差套利交易

　　第七节 股指期货的其他套利交易

　　第八节 股指期货套利交易风险

　　 作者简介

　　方世圣，股指期货专家、湖北卫视《左道财门》特邀嘉宾、上海东证期货副总经理。