证券资产价格行为：基于非对称信息理论研究

　　内容简介

　　《证券资产价格行为:基于非对称信息理论研究》着力于从金融微观结构理论出发，从理论和角度非对称信息影响我国股票市场的资产价格行为的本质，其主要内容包括我国股票市场资产价格特征的、非对称信息的度量、非对称信息对投资者交易策略、价格均衡和价格发现过程的影响以及多市场条件下跨市场信息的传导机制等。信息对金融市场的资产价格行为具有直接影响和决定作用，基于非对称信息理论研究证券市场资产价格行为是金融市场微观结构的核心内容。

　　 作者简介

　　卢涛，1979年生于秦皇岛市。2007年3月毕业于金融工程研究中心，获管理学博士学位。主要研究方向为金融市场微观结构理论、金融工程与风险管理等。现就职于上海证券交易所研究中心，从事市场交易机制和产品创新方面的研究。博士期间，参与4项xxx及省部级科研项目，包括国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金、上海证券交易所联合课题、教育部跨世纪优秀人才培养计划基金等;参与多部专著的编写;在《系统过程理论与实践》、《国际金融研究》、《管理工程学报》、《中国管理科学》等学术期刊发表论文十余篇。

　　 目录

　　xxx章 绪论

　　xxx节 研究背景与意义

　　第二节 研究现状

　　第三节 主要研究内容、结构和创新点

　　第二章 基于非对称信息的我国证券市场资产价格行为

　　xxx节 我国证券市场日内资产价格行为的研究

　　第二节 宏观信息对我国股市交易行为的影响

　　第三节 价格离散条件下交易信息对证券市场资产价格行为的影响

　　第四节 本章小结

　　第三章 我国证券市场信息结构与价格发现的研究

　　xxx节 信息不对称与信息结构理论综述

　　第二节 信息结构衡量理论模型

　　第三节 我国市场信息结构描述及特性研究

　　第四节 我国证券市场信息结构对资产价格发现的影响

　　第四章 基于订单驱动市场的信息结构与资产价格均衡研究

　　xxx节 非对称信息条件下资产价格均衡的最新进展

　　第二节 订单驱动市场中特定信息结构条件下资产价格均衡模型的构建

　　第三节 信息结构对均衡价差影响的数值分析

　　第四节 检验

　　第五节 研究结论

　　第五章 我国证券市场中基于信息的市场行为理论研究

　　xxx节 基于信息的市场行为理论综述

　　第二节 我国证券市场基于信息的市场理论模型的建立

　　第三节 市场模型分析

　　第四节 市场模型特例分析

　　第五节 结论及政策

　　第六章 金融衍生品存在条件下跨市场信息传导机制及监管研究

　　xxx节 股票和股指期货市场中信息及信息监管概述

　　第二节 股票和股指期货市场信息传导机制的理论研究

　　第三节 海外现货和期货市场跨市场信息监管比较分析

　　第四节 我国股票、股指期货市场跨市场信息监管研究

　　第七章 总结与展望

　　xxx节 全书总结

　　第二节 研究展望

　　附录

　　参考文献

　　发表论文

　　后记

　　 前言

　　为了给中国从事金融理论研究的青年才俊提供一个展示才华的园地，我们从2004年开始编辑出版中国社会科学院金融研究所·博库系列丛书。

　　这套丛书重点突出了三个特点:

　　xxx，人选论著的作者以新近获得学位的博士为主。这些作者都系统地受过现代经济学的严格训练，对当前国内外最新的学术文献有比较全面的了解，对中国的国情有相当程度的把握。这些作者无疑多为名不见经传的年轻人–我们出版他们的论著的本意之一，正是要不断地向理论界推出新人。